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[IAA Monograph] 확률론적 모델링 (Stochastic Modeling)
과정소개
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| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
교재
| 교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 확률론적 모델링 (IAA Monograph 번역본) | 국제계리사회(IAA) | 사단법인 한국보험계리사회 | 상세보기 |
| 차시 | 강의명 | 강의설명 |
|---|---|---|
| 1차시 | I.A. 확률론적 모델 vs. 비-확률론적 모델 | 보험계리학 I.A. 확률론적 모델 I.B.1. 위험중립 시나리오 I.B.2. 현실-세계 시나리오 |
| 2차시 | I.B. 위험중립 vs. 현실-세계 (1) | I.B.3. 기법 I.B.3.a 몬테카를로 시뮬레이션 |
| 3차시 | I.B. 위험중립 vs. 현실-세계 (2) | I.B.3.b. 격자 I.B.3.c. 국면-전환 모델 |
| 4차시 | I.B. 위험중립 vs. 현실-세계 (3) | I.B.4. 중첩된 확률론적 프로젝션 I.B.5. 디플레이터 |
| 5차시 | I.B. 위험중립 vs. 현실-세계 (4) | I.B.5.a 코퓰라 |
| 6차시 | I.C. 분포와 적합 (1) | I.C.1. 확률론적 모델 I.C.2. 경험적 분포 vs. 모델 분포 I.C.3. 간편법 - 적률법 (1) |
| 7차시 | I.C. 분포와 적합 (2) | I.C.3. 간편법 - 적률법 (2) I.C.4. 더 복잡한 접근법 - 최대 가능도법 |
| 8차시 | I.D. 난수의 생성 (1) | I.D.1. 실제 및 가상의 난수 생성기 I.D.2. 선형 일치 생성기 I.D.3. 비선형 PRNG |
| 9차시 | I.D. 난수의 생성 (2) | I.D.4. 난수에 대한 경험적 실험 I.D.5. 비-균등 분포 표본 추출 방법 (1) |
| 10차시 | I.D. 난수의 생성 (3) | I.D.5. 비-균등 분포 표본 추출 방법 (2) |
| 11차시 | I.D. 난수의 생성 (4) | I.D.5. 비-균등 분포 표본 추출 방법 (3) |
| 12차시 | I.D. 난수의 생성 (5) | I.D.5. 비-균등 분포 표본 추출 방법 (4) |
| 13차시 | I.E. 위험 척도 (1) | I.E.1. VaR I.E.2. 조건부 꼬리 기대치 (CTE) |
| 14차시 | I.E. 위험 척도 (2) | I.E.3. 신뢰수준 및 시간경과에 대한 참고 사항 I.E.4. 다주기 위험 척도 I.E.5. 위험의 결합에 대한 참고 사항 I.E.6. 기타 위험 척도 |
| 15차시 | II.A. 경제적 시나리오 생성기 (1) | II.A.1. 이자율 (1) |
| 16차시 | II.A. 경제적 시나리오 생성기 (2) | II.A.1. 이자율 (2) |
| 17차시 | II.A. 경제적 시나리오 생성기 (3) | II.A.2. 환율 |
| 18차시 | II.A. 경제적 시나리오 생성기 (4) | II.A.3. 주식수익률 |
| 19차시 | II.A. 경제적 시나리오 생성기 (5) | II.A.4. 신용위험 II.A.5. 인플레이션 |
| 20차시 | II.B. 생명보험 및 건강보험 모델 (1) | II.B.1. 대재해 사망 모델링 (1) |
| 21차시 | II.B. 생명보험 및 건강보험 모델 (2) | II.B.1. 대재해 사망 모델링 (2) |
| 22차시 | II.B. 생명보험 및 건강보험 모델 (3) | II.B.2. 동적 보험계약자 행동 II.B.3. 질병율 및 클레임 경험 |
| 23차시 | II.C. 손해보험 클레임 모델 (1) | II.C.1. 진전손해삼각형 기준 총량추산 모델 확률적 손해액 진전 모델, Hoerl 곡선 |
| 24차시 | II.C. 손해보험 클레임 모델 (2) | Mack 모델, 부트스트랩 모델, 슈니퍼 모델, 일반화된 선형 모델링 |
| 25차시 | II.C. 손해보험 클레임 모델 (3) | II.C.2. 개별 클레임 빈도/심도 모델 |
| 26차시 | II.D 손해보험의 재무 모델 (1) | II.D.1 모델 유형 II.D.1.a 모델의 진화 II.D.1.b 동태적 위험 모델 사용 |
| 27차시 | II.D 손해보험의 재무 모델 (2) | II.D.2 손해보험 동태적 위험 모델에 대한 설명 |
| 28차시 | II.D 손해보험의 재무 모델 (3) | II.D.3 매개변수와 상관관계 |
| 29차시 | II.E 국가 및 지역별 특수 이슈 (1) | II.E.1 감독목적 보고 |
| 30차시 | II.E 국가 및 지역별 특수 이슈 (2) | II.E.4 상품 설계 및 가격 II.E.5 경제적 자본관리 |
| 31차시 | III. 결과 평가 및 토론 (1) | III.A 모델 보정 |
| 32차시 | III. 결과 평가 및 토론 (2) | III.B 모델 검증 III.C 동료 평가의 수행 III.D 결과 전달 |
| 33차시 | 부록 | III.E 프로세스 감사 부록 (Appendix) |