[IAK] 확률론적 모델링 - 계리적 관점에서의 이론과 현실

○ 원서 : [IAA] Stochastic Modeling - Theory and reality from an actuarial perspective [원서구매처]

○ 해석강의 : 확률론적 모델링 [과정 바로가기]  [강의소개영상]

- 원서 서문 발췌

최근 1990 년대 중반까지 보험의 재무 분석에 사용 된 대부분의 모델은 결정론적이었다. 정적 매개 변수와 가정에 근거한, 이 모델은 발생할 가능성이 있는 무작위 변동을 대부분 무시했다. 민감도 분석은 일반적으로 사전에 정의된 고정 된 수의 시나리오로 제한적으로 수행되었다. 이런 결정론적 접근법은 보험자에게 가격 산출, 재무 계획 및 자본 평가 전략을 더 잘 알릴 수 있는 확률론적 모델링으로 빠르게 대체되고 있다. 컴퓨팅 기술의 비약적인 발전은 보험계리사 및 재무분석가로 하여금 점점 더 복잡해지고 있는 보험사의 진화하는 상품 개발의 위험의 특성을 더 잘 이해할 수 있게 해 주었다.

이 책은 다른 많은 사람들이 했던 것처럼 확률론적 모델링의 특정한 사용법에 초점을 맞추기보다는 보험계리사에게 현재의 확률론적 방법을 자세히 설명하고 확률론적 기법에 대한 배경, 장점 및 단점을 제공하기 위한 것이다.

이런 기법 중 다수는 국경을 초월하여 어느 나라에서도 적용될 수 있다. 그리하여 특정 국가 또는 회계 프레임 워크에 집중하지 않고 있다. 특정 지역 또는 국가에 대한 매개 변수 및 가정에 대하여 설명한 경우에는, 적용 가능한 수정 사항도 기재하였다. 그러나 이 책의 목적은 가능한 모든 위험 시나리오를 다루는 것도 준비금 적립에 대한 특정 팩터를 산출하는 것도 아니며, 접근법이 어떻게 도출되는지 설명하는 것이다. 독자는 현재 및 과거 경험을 토대로 구체적이고 적절한 방법론에서 사용하여 자신의 매개 변수와 가정을 개발할 수 있다.

더욱이 보험상품은 전 세계적으로 계속 다르게 진화하고 있으며 앞으로도 그럴 것이기 때문에 특정 상품은 독자의 지역에 따라 더 또는 덜 선진화 되었을 수도 있다.

이 책은 밀리만과 공동으로 국제 계리 협회 (IAA)에서 제공되었다. 이 문서는 보험계리사, 보험 계리를 공부하는 학생 및 생명보험 및 손해보험 부문의 보험 수리적 모델링과 관련된 기타 독자를 위한 것이다.

이 문서에서는 평균, 표준 편차 및 백분위 수 분포와 같은 특정 개념에 대하여 설명하지만 정의는 하지 않았다. 많은 경우, 이 문서에서 사용 된 기술적인 공식은 참고 문헌에서 언급 된 다른 문헌의 내용을 인용한 것이다. 그러한 공식의 도출 과정 및 수식에 대한 추가 정보는 여기에서 논의하지 않으며 원본 문서에서 얻을 수 있다. 게다가, 우리는 특정 방법이나 기법을 다른 방법보다 우선하여 추천하지 않는다. 우리의 목표는 위험 평가에 사용되는 일반적으로 사용되는 방법을 설명하는 것이다. 

이 책에서는 다음 5개의 주요 주제를 다룬다.

○ "위험-중립 시나리오와 현실-세계 시나리오", 사용되고 있는 기법, 분표 및 적합, 난수 생성 및 위험 척도에 대한 논의를 포함한 일반적인 방법론

○ 경제적 시나리오, 생명보험, 건강보험 및 손해보험 모델, 국가별 또는 지역별 문제를 포함한 최신 적용기법

○ 보정, 검증, 감사, 동료 평가 및 의사소통을 포함한 결과의 평가

○ 가격 결정, 경제적 자본 분석 및 내재 가치 분석을 포함한 실제 상황에서 다양한 시나리오 개발의 적용방법을 보여주는 7 가지 사례 연구

○ 참고 자료 및 독자가 이용할 수 있는 추가 자료

이 책에서 논의 중인 내용은 현재도 진행 중인 자료로 작성되었으며, 확률론적 모델링은 이 출판물에 이어 계속 발전할 것으로 예상한다. 

그러나 우리는 현재 알려진 방법을 설명함으로써 이러한 모델을 둘러싼 많은 "블랙박스" 미스터리를 제거하기를 희망한다.